Сравнение VAL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VAL и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAL и ^GSPC
Основные характеристики
VAL:
-0.65
^GSPC:
1.90
VAL:
-0.77
^GSPC:
2.54
VAL:
0.91
^GSPC:
1.35
VAL:
-0.53
^GSPC:
2.87
VAL:
-1.05
^GSPC:
11.84
VAL:
24.59%
^GSPC:
2.06%
VAL:
39.50%
^GSPC:
12.86%
VAL:
-48.84%
^GSPC:
-56.78%
VAL:
-38.08%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, VAL показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.
VAL
11.93%
15.51%
-37.17%
-24.06%
N/A
N/A
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAL и ^GSPC
VAL
^GSPC
Сравнение VAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VAL и ^GSPC
Максимальная просадка VAL за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и ^GSPC
Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.