Сравнение VAL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VAL и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAL и ^GSPC
Основные характеристики
VAL:
-0.99
^GSPC:
2.10
VAL:
-1.41
^GSPC:
2.80
VAL:
0.84
^GSPC:
1.39
VAL:
-0.79
^GSPC:
3.09
VAL:
-1.74
^GSPC:
13.49
VAL:
22.30%
^GSPC:
1.94%
VAL:
39.22%
^GSPC:
12.52%
VAL:
-48.84%
^GSPC:
-56.78%
VAL:
-48.46%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, VAL показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
VAL
-39.89%
-13.57%
-43.41%
-39.75%
N/A
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VAL и ^GSPC
Максимальная просадка VAL за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и ^GSPC
Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.