PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VAL с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VAL и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VAL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.95

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.29

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

VAL:

0.84

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.73

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.24

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

VAL:

37.76%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

VAL:

51.60%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

VAL:

-63.82%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VAL:

-52.23%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

VAL

С начала года

-13.63%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-47.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VAL и ^GSPC

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и ^GSPC

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...