PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAL и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VAL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.94%
7.30%
VAL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.65

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

VAL:

-0.77

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

VAL:

0.91

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.53

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.05

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

VAL:

24.59%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

VAL:

39.50%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

VAL:

-48.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VAL:

-38.08%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.


VAL

С начала года

11.93%

1 месяц

15.51%

6 месяцев

-37.17%

1 год

-24.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.651.90
Коэффициент Сортино VAL, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.772.54
Коэффициент Омега VAL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.35
Коэффициент Кальмара VAL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.532.87
Коэффициент Мартина VAL, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.0511.84
VAL
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.65
1.90
VAL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VAL и ^GSPC

Максимальная просадка VAL за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-38.08%
-2.30%
VAL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и ^GSPC

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.21%
4.97%
VAL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab