Сравнение VAL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или ^GSPC.
Основные характеристики
| VAL | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.54% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | -27.20% | 35.64% |
| Дох-ть за 3 года | 12.35% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | -0.86 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 17.34% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 37.84% | 12.27% |
| Макс. просадка | -39.45% | -56.78% |
| Текущая просадка | -37.02% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между VAL и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAL и ^GSPC
С начала года, VAL показывает доходность -26.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VAL и ^GSPC
Максимальная просадка VAL за все время составила -39.45%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и ^GSPC
Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.